RYZYKO
Bankowa informacja kredytowa - BIK
- Celem jest gromadzenie i przetwarzanie i udostępnianie na potrzeby banków raportów z informacjami na temat indywidualnego klienta.
Funkcje:
- Określenie bieżącej wysokości zobowiązań
- Ukazanie zmian stanu zobowiązań klienta w przeszłości
- Umożliwienie bardziej wiarygodnej oceny zdolności kredytowej
Raport składa się z następujących grup informacji:
- Dane wejściowe z zapytania (podstawowe dane identyfikacyjne klienta)
- Informacje podsumowujące z przeszukania - informacje o liczbie złożonych zapytań w przeszłości oraz liczbie rachunków kredytowych powiązanych z klientem
- Ostrzeżenia - komunikaty o ewentualnych nieprawidłowościach lub sprzecznościach w danych osobowych, o zastrzeżeniach dokumentów tożsamości
- Informacje z zapytań - szczegółowe dane dotyczące wniosków kredytowych w przeszłości, dane osobowe, dane o zatrudnieniu z wniosków
- Informacje o posiadanych rachunkach kredytowych
Podstawowe korzyści
- Możliwość oszacowania aktualnej wielkości zobowiązań klienta, czyli określenie obciążenia kredytowego klienta
- Możliwość oceny zdolności kredytowej
- Poprzez analizę zachowania klienta przy spłacie poprzednich i aktualnych zobowiązań można wnioskować o jego wiarygodność
- Informacje z raportów BIK zmniejsza ryzyko udzielenia kredytu klientom niesolidnym i osobom, które wnioskują o kredyt z zamiarem jego niespełnienia
Wymagania systemu komputerowego BIK:
- Generowanie ponad 10mln raportów kredytowych rocznie
- Dostęp co najmniej 1000 użytkowników
- Wygenerowanie odpowiedzi w ciągu ok. 10sek
- Możliwość wymiany informacji w standardowym formacie
- Dostęp w następujący sposób: połączenie komputer-komputer (CPU-cpu), dostęp przez Internet, dostęp przez łącza komutowane
- Identyfikacja i weryfikacja użytkownika
- Zasada wzajemności: ile przekazujesz, tyle otrzymujesz
- Kodowanie danych
- Elastyczność oprogramowania
Metody oceny zdolności kredytowej
Czynniki wpływające na sposoby oceny zdolności do spłaty przyszłego klienta
- Wzrastają oczekiwania klientów, którzy decyzję o przyznaniu kredytu chcą uzyskać w jak najkrótszym czasie
- Analiza ekonomiczna powinna być wykonywana przez osobę z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem
- Zatrudnienie analityka wiąże się najczęściej z dużymi kosztami
- Nie łatwo na rynku pracy o dobrego analityka
Analiza zdolności kredytowej
- Tradycyjna
- Kosztowna
- Czasochłonna
- Subiektywna
- W początkowym okresie sprawdzano tylko dochody osiągane przez gospodarstwo domowe.
- Credit-scoring:
- Statyczne modele określające prawdopodobieństwo, że kredytobiorca będzie płacił raty w terminie
- Idea polega na nadaniu poszczególnym cechom potencjalnego kredytobiorcy określonej liczby punktów i na tej podstawie podjęcia decyzji kredytowej.
- Systemy są oparte na wynikach byłych klientów
- Zmienne mają związek z ryzykiem niewypłacalności i dotyczą różnych cech kredytobiorcy:
- Skłonności klienta do stabilizacji
- Finansowe skłonności
- Zasoby klienta
- Możliwe wydatki
- Przydzielenie ocenianym zmiennym punktów, które po zsumowaniu stanowią miarę oceny potencjalnego kredytobiorcy
- Zalety oceny punktowej
- Możliwość stworzenia spójnego systemu w ramach całej instytucji wspomagającego podjęcie decyzji kredytowej
- Bank będzie miał pewność, iż nie wystąpi sytuacja, że w jednym oddziale nastąpi odmowa udzielenia kredytu, a winnym kredyt zostanie przyznany
- Nie nastąpi sytuacja że ten sam analityk może podjąć różne decyzje dotyczące jednego przedmiotu
- Szybkość obsługi - skraca się proces podejmowania decyzji kredytowej, praktycznie zaraz po wprowadzeniu danych do systemu znana jest decyzja kredytowa
- Pracę mogą wykonywać pracownicy znacznie mniej wykwalifikowanie (niżej opłacani)
- System daje możliwość elastycznej polityki kredytowej gdyż daje możliwość szybkiego wyeliminowania grup kredytobiorców, wśród których występuje dużo złych kredytów
- Wady oceny punktowej
- Odrzucanie wniosków klientów, którzy gdyby nie stosowano oceny punktowej, z całą pewnością otrzymaliby kredyt - system dyskryminuje pewną grupę klientów
- Szybka dezaktualizacja - w czasie zmieniającej się sytuacji gospodarczo-ekonomicznej państwa
- System nie uwzględnia zróżnicowania sytuacji ekonomicznej w różnych częściach kraju
- Konstrukcja systemu opiera się jedynie na danych kredytobiorców, którym bank udzielił kredytu całkowicie pomijając klientów z odmowną decyzją kredytową.
- Punktową ocenę ryzyka można sklasyfikować wg kryteriów:
- Ze względu na oceniany podmiot:
- Scoring osób fizycznych
- Scoring podmiotów gospodarczych
- Ze względu na oceniany podmiot:
- Małych przedsiębiorstw
- Średnich i dużych przedsiębiorstw
- Ze względu na rodzaj kredytu:
- Scoring kredytow konsumpcyjnych
- Ze względu na rodzaj kredytu:
- Gotówkowych
- Samochodowych
- Hipotecznych
- Kart kredytowych
- Scoring kredytów gospodarczych
- Budowa modelu:
- Zaczyna się od definicji dobrych i złych klientów
- Sytuacja normalna
- Zaczyna się od definicji dobrych i złych klientów
- Terminowo regulowane zoobowiazania
- Sytuacja pod obserwacja
- Klient spóźnia się do 30 dni
- Sytuacja poniżej standardu
- Klient spóźnia się do 90 dni
- Sytuacja wątpliwa
- Klient spóźnia się do 180 dni
- Sytuacja stracona
- Klient spóźnia się powyżej 180 dni
- Wybór odpowiedniej grupy kredytobiorców
- Dobrzy klienci - otrzymali kredyt
- Dobrzy - nie otrzymali
- Zli - otrzymali
- Zli - nie otrzymali
- Wybór cech kredytobiorców i ustalenie dla każdej cechy możliwych wartości
- W przypadku kredytów detalicznych
- Wybór odpowiedniej grupy kredytobiorców
- Wysokość dochodów
- Wiek
- Płeć
- Okres zatrudnienia, rodzaj zakładu pracy
- Liczba lat w obecnym zakładzie pracy
- Liczba lat w poprzednim zakładzie pracy
- Stan cywilny
- W przypadku przedsiębiorstwa
- Forma prawna
- Udział przedsiębiorstwa w rynku
- Wielkość kapitałów własnych
- Wielkość majątku trwałego firmy
- Majątek właścicieli
- Sposób prowadzenia rachunku
- Okres istnienia
- Po określeniu cech i ich wartości dla wybranej próbki kredytobiorców należy dokonać podziału...
- Rodzaje scoringu
- Scroing użytkowy
- Rozpatrywanie wniosku o indywidualny kredyt
- Ma zadanie określenie prawdopodobieństwa sumiennego wywiązywania się ze zobowiązań.
- Scoring behawioralny
- Ropatruje konkretnego kredytobiorcę. Bez porównywania do innych osób, rozpatrywana na podstawie danych historycznych.
- Scoring zysku
- Kryterium kredytowym jest zysk z udzielenia kredytu. Nie minimalizujemy ryzyka.
- Scroing użytkowy